بلندمدت تاثیر معنیداری بر صادرات ندارد. در حالیکه این تاثیر برای مدل واردات در بلندمدت، منفی و معنی دار است. همچنین ضریب متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز در سطح اطمینان 95 درصد برای هردو مدل در بلندمدت معنادار هستند، اما ضریب نرخ ارز برای مدل صادرات در کوتاهمدت معنادار نیست.
کلمات کلیدی: تجارت دوجانبه، نوسان نرخ ارز، ایران، ونزوئلا، روش ARDL
فهرست مطالب
فصل اوّل: کلیّات تحقیق 1-8
مقدمه 2
بیان مسئله 3
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………. 4
اهداف تحقیق 5
سؤالات تحقیق 5
فرضیههای تحقیق 5
جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه………………… 6
روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها………………………. 6
متغیرهای تحقیق 6
تعریف واژه ها 6
ساختار تحقیق 8
فصل دوّم: مروری بر ادبیّات تحقیق 9-27
2-1. مقدمه……………………………. 10
2-2. چارچوب نظری تحقیق…………………. 10
2-2-1. پدیدهی منحنی جی……………….. 11
2-2-2. مارشال لرنر…………………….. 13
2-3. تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات(ارکان تراز تجاری) 14
2-4. مطالعات خارجی…………………….. 19
2-5. مطالعات داخلی…………………….. 22
2-6. جمع بندی…………………………. 27
فصل سوّم: روش تحقیق 28-48
3-1. مقدمه……………………………. 29
3-2. تصریح مدل………………………… 29
3-3. پایایی…………………………… 30
3-4. آزمونهای پایایی…………………… 31
3-4-1. آزمون دیکی- فولرDF…………….. 31
3-4-2. آزمون دیکی و فولر تعمیم یافته…… 33
3-5. مدل ARCH………………………… 34
3-6. مدل GRCH………………………… 37
3-7. الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعیARDL… 38
3-8. الگوی تصحیح خطا………………….. 42
3-9. آزمونهای ثبات…………………….. 45
3-9-1. آزمون CUSUM…………………… 45
3-9-2. آزمون CUSUMQ…………………. 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 49-64
4-1. مقدمه……………………………. 50
4-2. متغیرها و فرضیههای تحقیق…………… 50
4-3. بررسی پایایی متغیرها………………. 51
4-4. تخمین مدل آریمای نرخ ارز……………………………. 52
4-5. بررسی وجود آرچ در داده نرخ ارز……………….. 53
4-6. تخمین مدل گارچ……………………………………………….. 54
4-7. تخمین مدل ها و آزمون فرضیه ها………………….. 54
4-7-1. تخمین مدل واردات به روش ARDL…………….. 54
4-7-1-1. الگوی بلندمدت مدل واردات……………… 56
4-7-1-2. الگوی تصحیح خطای مدل واردات……….. 57
4-7-1-3. آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل واردات 58
4-7-2. تخمین مدل صادرات به روشARDL …………….. 59
4-7-2-1. الگوی بلندمدت مدل صادرات……………… 60
4-7-2-2. الگوی تصحیح خطای مدل صادرات……….. 61
4-7-2-3. آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل صادرات 62
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات 65-70
5-1. مقدمه……………………………. 66
5-2. مروری برخطوط کلی پژوهش…………….. 66
5-3. نتایج کلی تحقیق…………………… 67
5-3-1. نتایج تخمین مدل واردات به روش ARDL. 67
5-3-2. نتایج تخمین مدل صادرات به روش ARDL. 68
5-4. نتیجه گیری……………………….. 69
5-5. پیشنهادات سیاستی………………….. 70
فهرست منابع………………………… 71-77
پیوست……………………………… 78-84
فهرست جداول
جدول 4-1. علائم اختصاری متغیرهای مورد استفاده در تحقیق 50
جدول 4-2. خلاصه نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر 51
جدول 4-3. تخمین مدل ARIMA در مرتبههای مختلف 53
جدول 4-4. تخمین مدل ARIMA(2,0) برای متغیر نرخ ارز 53
جدول 4-5. نتایج تست آرچ برای متغیر نرخ ارز.. 53
جدول 4-6. نتایج تخمین گارچ برای متغیر نرخ ارز 54
جدول 4-7. ضرایب الگوی مدل تصریح شده……… 55
جدول 4-8. الگوی بلندمدت ARDL…………… 56
جدول4-9. ساختار پویای کوتاهمدت واردات……. 57
جدول 4-10. ضرایب الگوی مدل تصریح شده…….. 59
جدول 4-11. الگوی بلندمدت ARDL………….. 61
جدول4-12. ساختار پویای کوتاه مدت صادرات….. 62
فهرست نموارها
- ۹۸/۰۳/۱۶